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Freddy Delbaen 21 November 1946 in Duffel Belgien ist ein belgisch schweizerischer Mathematiker und emeritierter Profess

Freddy Delbaen

Freddy Delbaen (* 21. November 1946 in Duffel, Belgien) ist ein belgisch-schweizerischer Mathematiker und emeritierter Professor für Finanzmathematik an der ETH Zürich.

Freddy Delbaen (1997)

Delbaen leistete wichtige Beiträge zur mathematischen Arbitrage-Theorie und war an der Einführung des Begriffes des Risikomaßes mitbeteiligt. Neben der Finanzmathematik forscht er auch auf den Gebieten der Stochastik, der Funktionalanalysis sowie der Versicherungsmathematik.

Leben Bearbeiten

Delbaen wurde 1946 in Duffel in der Provinz Antwerpen geboren. Er studierte Mathematik an der Freien Universität Brüssel und promovierte dort 1971 bei Lucien Waelbroeck.

In den Jahren von 1971 bis 1995 war er Professor an der Freien Universität Brüssel sowie an der Universität Antwerpen. 1995 wurde Delbaen ordentlicher Professor an der ETH Zürich und blieb dort bis zu seinem Ruhestand 2008. Er ist aber weiterhin emeritierten Professor an der ETH sowie seit 2011 auch Gastdozent an der Universität Zürich.

Delbaen ist Fellow des Institute of Mathematical Statistics und der American Mathematical Society. Außerdem ist er Mitglied von Academia Europaea.

Forschung Bearbeiten

Seine Forschungsschwerpunkte sind die mathematische Theorie der Arbitrage und des Risikomaßes.

Arbitrage-Theorie Bearbeiten

Zusammen mit Walter Schachermayer bewies er 1994 eine allgemeine Form des Fundamentalsatz der Arbitragepreistheorie, wobei der Begriff „keine Arbitrage“ durch den Begriff des NFLVR (englisch no free lunch with vanishing risk) ersetzt wurde. 1999 veröffentlichte er dann nochmals mit Schachermayer eine Verallgemeinerung des Fundamentalsatzes für einen unbeschränkten Preisprozess.

Risikomaß Bearbeiten

Der Begriff des (kohärenten) Risikomaßes wurde 1997 von ihm zusammen mit P. Artzner, J. M. Eber und D. Heath auf einem endlichen Wahrscheinlichkeitsraum eingeführt. Etwas später verallgemeinerte Delbaen den Begriff auf allgemeine Wahrscheinlichkeitsräume.

Publikationen (Auswahl) Bearbeiten

  • Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber, David Heath: Coherent Risk Measures. In: Mathematical finance. Band 3, Nr. 3, 1997, S. 203–228.
  • Freddy Delbaen und Walter Schachermayer: A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing. In: Mathematische Annalen. Band 300, Nr. 1, 1994, S. 463–520, doi:10.1007/BF01450498.
  • Freddy Delbaen: Coherent risk measures on general probability spaces. In: Springer (Hrsg.): Advances in finance and stochastics. 2002, S. 1–37.
  • Freddy Delbaen und Walter Schachermayer: The fundamental theorem of asset pricing for unbounded stochastic processes. In: Mathematische Annalen. Band 20, Nr. 2, 1999, doi:10.1016/S0167-6687(97)80683-X.
  • J. Bourgain und F. Delbaen: A class of special spaces. In: Acta Mathematica. Band 145, 1980, S. 155–176.
  • F. Thomas Bruss und F. Delbaen: Optimal Rules for the Sequential Selection of Monotone Subsequences of Maximum Length. In: Stochastic Processes and their Applications. Band 96, 2001, S. 313–342.
  • F. Delbaen und W. Schachermayer: The existence of absolutely continuous local martingale measures. In: Institute of Mathematical Statistics (Hrsg.): The Annals of Applied Probability. 1995, S. 926–945.

Bücher Bearbeiten

Weblinks Bearbeiten

Einzelnachweise Bearbeiten

  1. Freddy Delbaen. In: ethz.ch. ETH Zürich, abgerufen am 12. Januar 2023.
  2. Freddy Delbaen. In: mathgenealogy.org. Mathgenealogy, abgerufen am 12. Januar 2023.
  3. Freddy Delbaen und Walter Schachermayer: A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing. In: Mathematische Annalen. Band 300, Nr. 1, 1994, S. 463–520, doi:10.1007/BF01450498.
  4. Freddy Delbaen und Walter Schachermayer: The fundamental theorem of asset pricing for unbounded stochastic processes. In: Mathematische Annalen. Band 20, Nr. 2, 1999, doi:10.1016/S0167-6687(97)80683-X.
  5. F. Delbaen, Philippe Artzner, Jean-Marc Eber und David Heath: Coherent Risk Measures. In: Mathematical finance. Band 3, Nr. 3, 1997, S. 203–228.
  6. Freddy Delbaen: Coherent risk measures on general probability spaces. In: Springer (Hrsg.): Advances in finance and stochastics. 2002, S. 1–37.
Personendaten
NAME Delbaen, Freddy
KURZBESCHREIBUNG belgischer Mathematiker und Hochschullehrer
GEBURTSDATUM 21. November 1946
GEBURTSORT Duffel, Belgien
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Veröffentlichungsdatum:
Freddy Delbaen 21 November 1946 in Duffel Belgien ist ein belgisch schweizerischer Mathematiker und emeritierter Professor fur Finanzmathematik an der ETH Zurich 1 Freddy Delbaen 1997 Delbaen leistete wichtige Beitrage zur mathematischen Arbitrage Theorie und war an der Einfuhrung des Begriffes des Risikomasses mitbeteiligt Neben der Finanzmathematik forscht er auch auf den Gebieten der Stochastik der Funktionalanalysis sowie der Versicherungsmathematik Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Forschung 2 1 Arbitrage Theorie 2 2 Risikomass 3 Publikationen Auswahl 3 1 Bucher 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseLeben BearbeitenDelbaen wurde 1946 in Duffel in der Provinz Antwerpen geboren Er studierte Mathematik an der Freien Universitat Brussel und promovierte dort 1971 bei Lucien Waelbroeck 2 In den Jahren von 1971 bis 1995 war er Professor an der Freien Universitat Brussel sowie an der Universitat Antwerpen 1995 wurde Delbaen ordentlicher Professor an der ETH Zurich und blieb dort bis zu seinem Ruhestand 2008 Er ist aber weiterhin emeritierten Professor an der ETH sowie seit 2011 auch Gastdozent an der Universitat Zurich Delbaen ist Fellow des Institute of Mathematical Statistics und der American Mathematical Society Ausserdem ist er Mitglied von Academia Europaea Forschung BearbeitenSeine Forschungsschwerpunkte sind die mathematische Theorie der Arbitrage und des Risikomasses Arbitrage Theorie Bearbeiten Zusammen mit Walter Schachermayer bewies er 1994 eine allgemeine Form des Fundamentalsatz der Arbitragepreistheorie wobei der Begriff keine Arbitrage durch den Begriff des NFLVR englisch no free lunch with vanishing risk ersetzt wurde 3 1999 veroffentlichte er dann nochmals mit Schachermayer eine Verallgemeinerung des Fundamentalsatzes fur einen unbeschrankten Preisprozess 4 Risikomass Bearbeiten Der Begriff des koharenten Risikomasses wurde 1997 von ihm zusammen mit P Artzner J M Eber und D Heath auf einem endlichen Wahrscheinlichkeitsraum eingefuhrt 5 Etwas spater verallgemeinerte Delbaen den Begriff auf allgemeine Wahrscheinlichkeitsraume 6 Publikationen Auswahl BearbeitenPhilippe Artzner Freddy Delbaen Jean Marc Eber David Heath Coherent Risk Measures In Mathematical finance Band 3 Nr 3 1997 S 203 228 Freddy Delbaen und Walter Schachermayer A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing In Mathematische Annalen Band 300 Nr 1 1994 S 463 520 doi 10 1007 BF01450498 Freddy Delbaen Coherent risk measures on general probability spaces In Springer Hrsg Advances in finance and stochastics 2002 S 1 37 Freddy Delbaen und Walter Schachermayer The fundamental theorem of asset pricing for unbounded stochastic processes In Mathematische Annalen Band 20 Nr 2 1999 doi 10 1016 S0167 6687 97 80683 X J Bourgain und F Delbaen A class of special L displaystyle L infty nbsp spaces In Acta Mathematica Band 145 1980 S 155 176 F Thomas Bruss und F Delbaen Optimal Rules for the Sequential Selection of Monotone Subsequences of Maximum Length In Stochastic Processes and their Applications Band 96 2001 S 313 342 F Delbaen und W Schachermayer The existence of absolutely continuous local martingale measures In Institute of Mathematical Statistics Hrsg The Annals of Applied Probability 1995 S 926 945 Bucher Bearbeiten mit Walter Schachermayer The Mathematics of Arbitrage Springer Finance 2005Weblinks BearbeitenEintrag auf Academia Europaea Webseite an der ETHEinzelnachweise Bearbeiten Freddy Delbaen In ethz ch ETH Zurich abgerufen am 12 Januar 2023 Freddy Delbaen In mathgenealogy org Mathgenealogy abgerufen am 12 Januar 2023 Freddy Delbaen und Walter Schachermayer A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing In Mathematische Annalen Band 300 Nr 1 1994 S 463 520 doi 10 1007 BF01450498 Freddy Delbaen und Walter Schachermayer The fundamental theorem of asset pricing for unbounded stochastic processes In Mathematische Annalen Band 20 Nr 2 1999 doi 10 1016 S0167 6687 97 80683 X F Delbaen Philippe Artzner Jean Marc Eber und David Heath Coherent Risk Measures In Mathematical finance Band 3 Nr 3 1997 S 203 228 Freddy Delbaen Coherent risk measures on general probability spaces In Springer Hrsg Advances in finance and stochastics 2002 S 1 37 Normdaten Person GND 130654051 lobid OGND AKS LCCN n2006016057 NDL 001106325 VIAF 62661685 Wikipedia Personensuche PersonendatenNAME Delbaen FreddyKURZBESCHREIBUNG belgischer Mathematiker und HochschullehrerGEBURTSDATUM 21 November 1946GEBURTSORT Duffel Belgien Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Freddy Delbaen amp oldid 236515713