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ökonometrie Die ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methode

Ökonometrie

Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.

Überblick

Der Begriff Ökonometrie wurde von Ragnar Frisch und Joseph Schumpeter in den frühen 1930ern entwickelt. Dieser Prozess kulminierte in der Gründung der Econometric Society und dem Journal Econometrica (1933).

Ökonometrische Methoden werden vor allem in der Volkswirtschaftslehre, aber auch in anderen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, wie z. B. Betriebswirtschaftslehre, Soziologie oder Politikwissenschaft, eingesetzt. Zu den wichtigsten Hilfsmitteln beim Schätzen ökonometrischer Modelle zählt dabei die Regressionsanalyse. In der modernen Ökonometrie werden computerorientierte Modelle immer wichtiger. Hierzu zählen z. B. Monte-Carlo-Simulation, nichtlineare Modelle, Bayessche Ökonometrie, Volatilität, oder künstliche neuronale Netze. Ebenfalls weitverbreitet sind Methoden zur Ausnutzung von Quasi-Experimenten, so zum Beispiel Instrumentvariablen oder Regressions-Diskontinuitäts-Analysen. Im Zusammenhang mit Paneldaten sind außerdem lineare Paneldatenmodelle und dynamische Paneldatenmodelle zu nennen.

Begriffe

Einzelgleichung

Mit Einzelgleichungsschätzungen werden nur einzelne Zusammenhänge geschätzt:

  • Konsumfunktion: Wie verändert sich der Konsum, wenn sich das gesamtwirtschaftliche Einkommen in bestimmter Weise verändert?
  • Investitionsfunktion: Wie verändern sich die Investitionen, wenn sich der Zinssatz ändert?

Die links des Gleichheitszeichens stehende Variable (zum Beispiel der Konsum) ist die zu erklärende Variable, das explanandum, die rechts des Gleichheitszeichens stehenden Variablen (zum Beispiel das Einkommen) sind die erklärenden Variablen, das explanans. Sie sind die zu schätzenden konstanten Größen, Regressionsparameter genannt, und geben die Stärke des Einflusses der erklärenden Variablen auf die zu erklärende Variable wieder. Ein solchermaßen zu schätzender Regressionsparameter wäre etwa die marginale Konsumquote.

In den Einzelgleichungen werden die zu erklärenden Variablen auch als endogene Variable bezeichnet, die erklärenden als exogene. Oft tritt die zu erklärende Variable links des Gleichheitszeichens selbst zeitlich verzögert auch rechts als erklärende Variable auf, die sogenannte verzögerte Endogene.

Modell

Ökonometrische Modelle bestehen aus Schätzgleichungen und Definitionsgleichungen. Schätzgleichungen wie die Konsumfunktion oder die Investitionsfunktion werden mit Hilfe ökonometrischer Verfahren geschätzt (lineare Regression). Die Schätzgleichungen selbst werden dabei nach wirtschaftstheoretischen Hypothesen (Ökonomischen Modellen) spezifiziert, also etwa die Hypothese, dass der Konsum durch das Einkommen bestimmt wird, oder dass die Investitionen sich mit der Höhe des Zinssatzes verändern.

Definitionsgleichungen bestimmen einen festen Zusammenhang zwischen verschiedenen Merkmalen und werden nicht geschätzt. So setzt sich z. B. das Bruttoinlandsprodukt definitionsgemäß aus Konsum, Investition, Staatsausgaben sowie Export abzüglich Import zusammen.

Im Unterschied zu den Einzelgleichungen treten die endogenen Variablen selbst als erklärende Variable in anderen Schätzgleichungen auf. Jedes ökonometrische Modell hat jedoch auch exogene Variablen, die durch keine Gleichung erklärt werden. Diese stellen die Annahmen eines ökonometrischen Modells dar. Beispielsweise könnte ein ökonometrisches Modell die Entwicklung des Welthandels unerklärt lassen und als exogene Variable vorgeben (die dann die Exporte erklärt usw.). Typische exogene Variablen sind auch die Steuersätze, etwa der Umsatzsteuersatz.

Sind viele Variablen eines Modelles exogen, spricht man von einem hohen Bedingtheitsgrad. Erklären sich die meisten Variablen endogen selbst gegenseitig, dann spricht man von einem niedrigen Bedingtheitsgrad.

In einem Teilgebiet der Ökonometrie erfolgt die Beschreibung ökonomischer Prozesse durch nichtlineare Differenzialgleichungssysteme und deren Visualisierung durch Attraktoren. Dieses Teilgebiet ist z. Zt. noch ein absolutes Randgebiet im Fach und wird von den allermeisten Ökonomen nicht anerkannt, obwohl mehrere Publikationen von namhaften Wissenschaftlern zu diesem Teilgebiet verfügbar sind. Um die Verbreitung dieser Publikationen zu fördern, wurden in der Microsoft Store App "VisualEconomics".

7 Beispiele mit entsprechenden Differenzialgleichungssystemen implementiert, die sich auf 6 Publikationen beziehen. Die Systeme enthalten Parameter aus den Publikationen, welche den Prozesszustand repräsentieren und geändert werden können, wobei sich die Form des Attraktors ebenfalls ändert. Hilfefunktionen erleichtern das Verständnis, außerdem kann parallel dazu die zugehörige Publikation gelesen werden.

Zusätzliche Informationen

Nicht alle Informationen können in einen Modellmechanismus ohne weiteres eingegeben werden. Solche einmaligen Einflüsse müssen „per Hand“ in das Modell eingegeben werden, indem man die zu erklärende Variable um eine bestimmte Konstante additiv („Add“) oder um einen bestimmten Faktor multiplikativ verändert (englisch add-factoring).

Anwendung

Werden volkswirtschaftliche Modelle ökonometrisch spezifiziert, werden also die wechselseitigen Abhängigkeiten mit Hilfe ökonometrischer Methoden geschätzt, erhält man ökonometrische (Makro-)Modelle. Diese Anwendung der Ökonometrie heißt Makroökonometrie. Bei der halbjährlich in Deutschland durchgeführten Gemeinschaftsdiagnose wird beispielsweise ein ökonometrisches Modell begleitend eingesetzt.

Solche gesamtwirtschaftlichen ökonometrischen Modelle können eingesetzt werden, um die wirtschaftliche Entwicklung vorherzusagen (Wirtschaftsprognose) oder um wirtschaftspolitische Maßnahmen zu simulieren. Es lässt sich beispielsweise berechnen, wie sich die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf die Gesamtwirtschaft auswirkt. Es ist jedoch umstritten, ob dies durch solch ein Modell erfassbar ist und ob ökonometrische Verfahren alternativen Methoden überlegen sind. Anwendungen sind vor allem in Medien zu finden, die der Politikberatung dienen, wie zum Beispiel im Wirtschaftsdienst.

IBM entwickelte 1974 eine ökonometrische Planungssprache auf der Basis von APL.

Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften

Ein 1969 von der Schwedischen Reichsbank anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens gestifteter Preis im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Da er jährlich zusammen mit den Nobelpreisen verliehen wird und mit der gleichen Preissumme dotiert ist, wird er im allgemeinen Sprachgebrauch als Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet. Mit ihm wurden folgende Wissenschaftler für ihre Forschungen im Bereich der Ökonometrie ausgezeichnet:

Siehe auch

Literatur

  • Angrist, Joshua D./Pischke, Jörn-Steffen: Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion, Princeton University Press, 2008 – Überblick über gängige Methoden in der modernen Angewandten (Mikro-)Ökonometrie
  • Ludwig von Auer: Ökonometrie – Eine Einführung 7. Auflage, Springer, Berlin 2016, ISBN 978-3-662-47868-4
  • Ludwig von Auer: Ökonometrie – Das R-Arbeitsbuch, Springer, Berlin 2017, ISBN 978-3-662-49181-2
  • William H. Greene: Econometric Analysis. 5. Auflage, Prentice Hall International, 2002, ISBN 0-13-110849-2- englischsprachiges Standardlehrbuch
  • Peter Hackl: Einführung in die Ökonometrie. Pearson Studium, München 2004, ISBN 3-8273-7118-X
  • Ullrich Heilemann, Werner Gaab, Jürgen Wolters: Arbeiten mit ökonometrischen Modellen. Physica-Verlag, 2004, ISBN 3-7908-0154-2
  • Volker Oppitz und Volker Nollau: Taschenbuch Wirtschaftlichkeitsrechnung. Carl Hanser Verlag, 2003, ISBN 3-446-22463-7
  • Peter Kennedy: A Guide to Econometrics. 5. Auflage. MIT Press, 2003, S. 1–2 und 6–8.
  • Verbeek, Marno A Guide to Modern Econometrics. 5. Auflage, Wiley Custom, 2017, ISBN 0-470-85773-0

Weblinks

Wiktionary: Ökonometrie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

  1. VisualEconomics, auf microsoft.com
  2. Ullrich Heilemann, Georg Quaas, Jens Ulrich: Gesamtwirtschaftliche Wirkungen der Haushaltspolitik des Koalitionsvertrages. In: Wirtschaftsdienst. 86. Jahrgang (2006), Heft 1. S. 27–36.
  3. Ullrich Heilemann, Stefan Wappler, Georg Quaas, Hagen Findeis: Qual der Wahl? Finanzpolitik zwischen Konsolidierung und Konjunkturstabilisierung. In: Wirtschaftsdienst 88. Jg., Heft 9, September 2008, S. 586–593.
  4. Georg Quaas, Mathias Klein: Struktureller Wandel und Krisenbewältigung der deutschen Volkswirtschaft. In: Wirtschaftsdienst, 91. Jg. (2011), Heft 3, S. 186–193.
  5. F. Schober und K. Spielberg: APL Econometric Planning Language (EPLAN). In: Proceedings of the eighth international conference on APL. S. 359–387 (September 22–24, 1976, Ottawa)
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Veröffentlichungsdatum:
Die Okonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften das die okonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenfuhrt um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu uberprufen und okonomische Phanomene quantitativ zu analysieren Inhaltsverzeichnis 1 Uberblick 2 Begriffe 2 1 Einzelgleichung 2 2 Modell 2 2 1 Zusatzliche Informationen 2 2 2 Anwendung 3 Alfred Nobel Gedachtnispreis fur Wirtschaftswissenschaften 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseUberblick BearbeitenDer Begriff Okonometrie wurde von Ragnar Frisch und Joseph Schumpeter in den fruhen 1930ern entwickelt Dieser Prozess kulminierte in der Grundung der Econometric Society und dem Journal Econometrica 1933 Okonometrische Methoden werden vor allem in der Volkswirtschaftslehre aber auch in anderen Sozial und Wirtschaftswissenschaften wie z B Betriebswirtschaftslehre Soziologie oder Politikwissenschaft eingesetzt Zu den wichtigsten Hilfsmitteln beim Schatzen okonometrischer Modelle zahlt dabei die Regressionsanalyse In der modernen Okonometrie werden computerorientierte Modelle immer wichtiger Hierzu zahlen z B Monte Carlo Simulation nichtlineare Modelle Bayessche Okonometrie Volatilitat oder kunstliche neuronale Netze Ebenfalls weitverbreitet sind Methoden zur Ausnutzung von Quasi Experimenten so zum Beispiel Instrumentvariablen oder Regressions Diskontinuitats Analysen Im Zusammenhang mit Paneldaten sind ausserdem lineare Paneldatenmodelle und dynamische Paneldatenmodelle zu nennen Begriffe BearbeitenEinzelgleichung Bearbeiten Mit Einzelgleichungsschatzungen werden nur einzelne Zusammenhange geschatzt Konsumfunktion Wie verandert sich der Konsum wenn sich das gesamtwirtschaftliche Einkommen in bestimmter Weise verandert Investitionsfunktion Wie verandern sich die Investitionen wenn sich der Zinssatz andert Die links des Gleichheitszeichens stehende Variable zum Beispiel der Konsum ist die zu erklarende Variable das explanandum die rechts des Gleichheitszeichens stehenden Variablen zum Beispiel das Einkommen sind die erklarenden Variablen das explanans Sie sind die zu schatzenden konstanten Grossen Regressionsparameter genannt und geben die Starke des Einflusses der erklarenden Variablen auf die zu erklarende Variable wieder Ein solchermassen zu schatzender Regressionsparameter ware etwa die marginale Konsumquote In den Einzelgleichungen werden die zu erklarenden Variablen auch als endogene Variable bezeichnet die erklarenden als exogene Oft tritt die zu erklarende Variable links des Gleichheitszeichens selbst zeitlich verzogert auch rechts als erklarende Variable auf die sogenannte verzogerte Endogene Modell Bearbeiten Okonometrische Modelle bestehen aus Schatzgleichungen und Definitionsgleichungen Schatzgleichungen wie die Konsumfunktion oder die Investitionsfunktion werden mit Hilfe okonometrischer Verfahren geschatzt lineare Regression Die Schatzgleichungen selbst werden dabei nach wirtschaftstheoretischen Hypothesen Okonomischen Modellen spezifiziert also etwa die Hypothese dass der Konsum durch das Einkommen bestimmt wird oder dass die Investitionen sich mit der Hohe des Zinssatzes verandern Definitionsgleichungen bestimmen einen festen Zusammenhang zwischen verschiedenen Merkmalen und werden nicht geschatzt So setzt sich z B das Bruttoinlandsprodukt definitionsgemass aus Konsum Investition Staatsausgaben sowie Export abzuglich Import zusammen Im Unterschied zu den Einzelgleichungen treten die endogenen Variablen selbst als erklarende Variable in anderen Schatzgleichungen auf Jedes okonometrische Modell hat jedoch auch exogene Variablen die durch keine Gleichung erklart werden Diese stellen die Annahmen eines okonometrischen Modells dar Beispielsweise konnte ein okonometrisches Modell die Entwicklung des Welthandels unerklart lassen und als exogene Variable vorgeben die dann die Exporte erklart usw Typische exogene Variablen sind auch die Steuersatze etwa der Umsatzsteuersatz Sind viele Variablen eines Modelles exogen spricht man von einem hohen Bedingtheitsgrad Erklaren sich die meisten Variablen endogen selbst gegenseitig dann spricht man von einem niedrigen Bedingtheitsgrad In einem Teilgebiet der Okonometrie erfolgt die Beschreibung okonomischer Prozesse durch nichtlineare Differenzialgleichungssysteme und deren Visualisierung durch Attraktoren Dieses Teilgebiet ist z Zt noch ein absolutes Randgebiet im Fach und wird von den allermeisten Okonomen nicht anerkannt obwohl mehrere Publikationen von namhaften Wissenschaftlern zu diesem Teilgebiet verfugbar sind Um die Verbreitung dieser Publikationen zu fordern wurden in der Microsoft Store App VisualEconomics 1 7 Beispiele mit entsprechenden Differenzialgleichungssystemen implementiert die sich auf 6 Publikationen beziehen Die Systeme enthalten Parameter aus den Publikationen welche den Prozesszustand reprasentieren und geandert werden konnen wobei sich die Form des Attraktors ebenfalls andert Hilfefunktionen erleichtern das Verstandnis ausserdem kann parallel dazu die zugehorige Publikation gelesen werden Zusatzliche Informationen Bearbeiten Nicht alle Informationen konnen in einen Modellmechanismus ohne weiteres eingegeben werden Solche einmaligen Einflusse mussen per Hand in das Modell eingegeben werden indem man die zu erklarende Variable um eine bestimmte Konstante additiv Add oder um einen bestimmten Faktor multiplikativ verandert englisch add factoring Anwendung Bearbeiten Werden volkswirtschaftliche Modelle okonometrisch spezifiziert werden also die wechselseitigen Abhangigkeiten mit Hilfe okonometrischer Methoden geschatzt erhalt man okonometrische Makro Modelle Diese Anwendung der Okonometrie heisst Makrookonometrie Bei der halbjahrlich in Deutschland durchgefuhrten Gemeinschaftsdiagnose wird beispielsweise ein okonometrisches Modell begleitend eingesetzt Solche gesamtwirtschaftlichen okonometrischen Modelle konnen eingesetzt werden um die wirtschaftliche Entwicklung vorherzusagen Wirtschaftsprognose oder um wirtschaftspolitische Massnahmen zu simulieren Es lasst sich beispielsweise berechnen wie sich die Erhohung des Mehrwertsteuersatzes auf die Gesamtwirtschaft auswirkt Es ist jedoch umstritten ob dies durch solch ein Modell erfassbar ist und ob okonometrische Verfahren alternativen Methoden uberlegen sind Anwendungen sind vor allem in Medien zu finden die der Politikberatung dienen wie zum Beispiel im Wirtschaftsdienst 2 3 4 IBM entwickelte 1974 eine okonometrische Planungssprache auf der Basis von APL 5 Alfred Nobel Gedachtnispreis fur Wirtschaftswissenschaften BearbeitenEin 1969 von der Schwedischen Reichsbank anlasslich ihres 300 jahrigen Bestehens gestifteter Preis im Bereich der Wirtschaftswissenschaften Da er jahrlich zusammen mit den Nobelpreisen verliehen wird und mit der gleichen Preissumme dotiert ist wird er im allgemeinen Sprachgebrauch als Nobelpreis fur Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet Mit ihm wurden folgende Wissenschaftler fur ihre Forschungen im Bereich der Okonometrie ausgezeichnet Mit dem ersten Alfred Nobel Gedachtnispreis fur Wirtschaftswissenschaften wurden 1969 Ragnar A K Frisch ein Grundungsmitglied der Econometric Society und Jan Tinbergen ausgezeichnet 1973 wurde Wassily Leontief ausgezeichnet der ein mathematisches Modell zur Input Output Analyse entwickelt hatte 1980 erhielt Lawrence Klein den Alfred Nobel Gedachtnispreis fur Wirtschaftswissenschaften fur die Entwicklung okonometrischer Modelle und deren Anwendung zur Analyse von Wirtschaftsentwicklungen und von wirtschaftspolitischen Massnahmen 1989 erhielt Trygve Haavelmo den Alfred Nobel Gedachtnispreis fur Wirtschaftswissenschaften fur die wahrscheinlichkeitstheoretische Fundierung der Okonometrie und die Analyse simultaner okonomischer Strukturen 2000 erhielten James Heckman und Daniel McFadden den Alfred Nobel Gedachtnispreis fur Wirtschaftswissenschaften fur ihre mikrookonometrischen Forschungen im Bereich der Selektion und der Analyse diskreter Entscheidungen 2003 erhielten Robert Engle und Clive Granger den Alfred Nobel Gedachtnispreis fur Wirtschaftswissenschaften fur ihre Ergebnisse im Bereich der Zeitreihenanalyse 2011 wurden Thomas Sargent und Christopher A Sims fur ihre Forschung auf dem Gebiet der empirischen Makrookonomik ausgezeichnet Siehe auch BearbeitenSzenariotechnikLiteratur BearbeitenAngrist Joshua D Pischke Jorn Steffen Mostly Harmless Econometrics An Empiricist s Companion Princeton University Press 2008 Uberblick uber gangige Methoden in der modernen Angewandten Mikro Okonometrie Ludwig von Auer Okonometrie Eine Einfuhrung 7 Auflage Springer Berlin 2016 ISBN 978 3 662 47868 4 Ludwig von Auer Okonometrie Das R Arbeitsbuch Springer Berlin 2017 ISBN 978 3 662 49181 2 William H Greene Econometric Analysis 5 Auflage Prentice Hall International 2002 ISBN 0 13 110849 2 englischsprachiges Standardlehrbuch Peter Hackl Einfuhrung in die Okonometrie Pearson Studium Munchen 2004 ISBN 3 8273 7118 X Ullrich Heilemann Werner Gaab Jurgen Wolters Arbeiten mit okonometrischen Modellen Physica Verlag 2004 ISBN 3 7908 0154 2 Volker Oppitz und Volker Nollau Taschenbuch Wirtschaftlichkeitsrechnung Carl Hanser Verlag 2003 ISBN 3 446 22463 7 Peter Kennedy A Guide to Econometrics 5 Auflage MIT Press 2003 S 1 2 und 6 8 Verbeek Marno A Guide to Modern Econometrics 5 Auflage Wiley Custom 2017 ISBN 0 470 85773 0Weblinks Bearbeiten Wiktionary Okonometrie Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Econometric Society INFORGE nach Sektoren gegliedertes gesamtwirtschaftliches Modell fur die Bundesrepublik DeutschlandEinzelnachweise Bearbeiten VisualEconomics auf microsoft com Ullrich Heilemann Georg Quaas Jens Ulrich Gesamtwirtschaftliche Wirkungen der Haushaltspolitik des Koalitionsvertrages In Wirtschaftsdienst 86 Jahrgang 2006 Heft 1 S 27 36 Ullrich Heilemann Stefan Wappler Georg Quaas Hagen Findeis Qual der Wahl Finanzpolitik zwischen Konsolidierung und Konjunkturstabilisierung In Wirtschaftsdienst 88 Jg Heft 9 September 2008 S 586 593 Georg Quaas Mathias Klein Struktureller Wandel und Krisenbewaltigung der deutschen Volkswirtschaft In Wirtschaftsdienst 91 Jg 2011 Heft 3 S 186 193 F Schober und K Spielberg APL Econometric Planning Language EPLAN In Proceedings of the eighth international conference on APL S 359 387 September 22 24 1976 Ottawa Normdaten Sachbegriff GND 4132280 0 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Okonometrie amp oldid 230480499