In der Statistik und dort insbesondere in der parametrischen Regressionsanalyse ist ein linearer Prädiktor eine Linearkombination einer Reihe von Koeffizienten (Regressionskoeffizienten) und erklärenden Variablen (unabhängige Variablen), deren Wert zur Vorhersage (Prädiktion) einer Antwortvariablen verwendet wird. Diese additiv-lineare systematische Komponente ist ein Hauptbestandteil von linearen Regressionsmodellen.
Definition Bearbeiten
In der parametrischen Regressionsanalyse wird mittels mehrerer Regressionsparameter ein Suchraum aus potenziellen Regressionsfunktionen gebildet. Im Anschluss soll diejenige Parameterkonfiguration bestimmt werden, die die höchste Anpassungsgüte für die beobachteten Werte der Antwortvariablen und erklärenden Variablen liefert. Die wichtigsten Modellklassen der parametrischen Regressionsanalyse sind zum einen die Klasse der linearen Modelle und zum anderen die Klasse der verallgemeinerten linearen Modelle. Das Beiwort „linear“ resultiert daraus, dass die beiden Modellklassen auf dem linearen Prädiktor aufbauen, der wie folgt definiert ist
Dieser linearen Prädiktor wird aus den erklärenden Variablen und den festen, aber unbekannten Regressionsparametern gebildet, wobei für gewöhnlich gleich eins gesetzt wird (). Der Parameter ist somit der Achsenabschnitt der Regressionsgerade bzw. genauer „Regressionshyperebene“. Er bestimmt das Niveau des linearen Prädiktors und wird folglich auch Niveauparameter genannt. In der Regressionsanalyse geht es darum den Achsenabschnitt , die Steigungsparameter und die Varianz der Störgrößen zu schätzen.
Lineare Modelle vs. verallgemeinerte lineare Modelle Bearbeiten
Lineare Modelle gehen vom folgenden Zusammenhang zwischen der Regressionsfunktion und dem linearen Prädiktor aus
Verallgemeinerte lineare Modelle dagegen gehen von aus, dass der Erwartungswert der Antwortvariablen erst durch eine geeignete invertierbare Kopplungsfunktion die Form eines linearen Prädiktors annimmt
Mit der Umkehrfunktion der Kopplungsfunktion, der Antwortfunktion ergibt sich für die Regressionsfunktion in diesem Fall
Vektor-Matrix-Schreibweise Bearbeiten
Mittels Vektor-Matrix-Schreibweise lässt sich der lineare Prädiktor wie folgt schreiben:
Hierbei ist ein -Spaltenvektor und ist ein transponierter -Spaltenvektor, sodass das Produkt eine -Matrix bzw. ein Skalar ergibt.
Verwendung in der linearen Regression Bearbeiten
Ein Beispiel für die Verwendung eines linearen Prädiktors ist die lineare Regression, bei der jeder die Beziehung zwischen erklärenden Variablen und Antwortvariablen durch eine additive Störgröße überlagert wird. In der multiple lineare Regression lässt sich der Zusammenhang wie folgt schreiben:
Einzelnachweise Bearbeiten
- Torsten Becker, et al.: Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden. Springer Spektrum, 2016. S. 288.
- Torsten Becker, et al.: Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden. Springer Spektrum, 2016. S. 288.