Exotische Optionen sind Finanzderivate, die von Standard-Optionen abgeleitet sind. Diese Optionsarten besitzen im Allgemeinen kompliziertere Auszahlungsstrukturen als vergleichbare Standard-Optionen. Besonders häufig sind pfadabhängige Optionen, bei denen die Auszahlung nicht nur vom Wert des Basiswertes zum Endpunkt (der Maturität), sondern vom gesamten Kursverlauf abhängt.
Zu den Formen exotischer Optionen gehören:
Literatur Bearbeiten
- Benjamin R. Auer, Martin Schuster: Exotische Optionen. In: Wirtschaftswissenschaftliche Studien, Bd. 42 (2013), Heft 9, S. 497–502, ISSN 0340-1650
- Rüdiger Götte: Optionsscheine. Das Kompendium. 2. Aufl. Tectum Verlag, Marburg 2007, ISBN 978-3-8288-9321-4.