Die Box Cox Transformation ist ein mathematisches Instrument der Regressionsanalyse und der Zeitreihenanalyse mit dem eine Stabilisierung der Varianz erreicht werden soll Die Formel lautet Y t l Y t c l 1 l f u r l 0 ln Y t c f u r l 0 displaystyle Y t lambda left begin matrix dfrac Y t c lambda 1 lambda amp quad mathrm f ddot u r lambda neq 0 10pt ln Y t c amp quad mathrm f ddot u r lambda 0 end matrix right Es gibt verschiedene Methoden um geeignete Werte fur l displaystyle lambda zu finden Zum Beispiel kann l displaystyle lambda zusammen mit anderen Modellparametern mittels Maximum Likelihood Schatzung oder durch visuellen Vergleich der transformierten Daten bestimmt werden Weblinks Bearbeitenhttps docs scipy org doc scipy reference generated scipy stats boxcox htmlLiteratur BearbeitenGeorge E P Box und David R Cox An analysis of transformations Journal of the Royal Statistical Society Series B 26 2 1964 S 211 252 JSTOR 2984418 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Box Cox Transformation amp oldid 216596519
