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Adaptive Erwartungen Als adaptive Erwartungen bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre Erwartungen die aus Vergangenh

Adaptive Erwartungen

Als adaptive Erwartungen bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre Erwartungen, die aus Vergangenheitswerten gebildet werden. Sie sind Ergebnis eines Lernverhaltens, bei dem Individuen ihre früheren Erwartungen mit der Realität vergleichen und entsprechend anpassen. Diese Situation kann auftreten, wenn die Zeit zur Herstellung einer Ware lang ist, wie dies bei vielen landwirtschaftlichen Erzeugnissen der Fall ist.

Definition Bearbeiten

Im Weiteren sei die Erwartung bezüglich einer beliebigen ökonomischen Größe, die frühere Erwartung bezüglich dieser Größe und die Realisierung in einer Periode . Ist die Erwartung adaptiv, so ist sie proportional zum Fehler bei der Vorhersage des Preises in der vorangegangenen Periode:

Dabei ist eine Zahl zwischen Null und Eins, die die Stärke der Fehlerkorrektur beschreibt: Bei einem Wert von Null findet keine Fehlerkorrektur statt, bei einem Wert von Eins wird die frühere Erwartung vollständig revidiert.

Durch Rekursion der obigen Formel, also wiederholtes Einsetzen, erhält man den folgenden Ausdruck:

Somit entspricht die aktuelle Erwartung einem gewichteten arithmetischen Mittelwert aller früheren Realisierungen.

Bedeutung Bearbeiten

Je nach Art des zugrundeliegenden stochastischen Prozesses können adaptive Erwartungen mit rationalen Erwartungen übereinstimmen. Unter der starken Annahme, das zugrundeliegende ökonomische Modell sei bekannt, sind rationale Erwartungen den adaptiven überlegen. Ist das zugrundeliegende Modell unbekannt, haben adaptive Erwartungen den Vorteil, dass sie dauerhafte Fehler in der Erwartungsbildung vermeiden.

Einzelnachweise Bearbeiten

  1. George G. Judge, R. Carter Hill, W. Griffiths, Helmut Lütkepohl, T. C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Auflage. John Wiley & Sons, New York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ Singapore 1988, ISBN 0-471-62414-4, S. 735.
  2. George G. Judge, R. Carter Hill, W. Griffiths, Helmut Lütkepohl, T. C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Auflage. John Wiley & Sons, New York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ Singapore 1988, ISBN 0-471-62414-4, S. 735.
  3. Evans, G. W. und G. Ramey (2006) Adaptive Expectations, Underparameterization and the Lucas Critique. Journal of Monetary Economics, Vol. 53, S. 249–264.
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Als adaptive Erwartungen bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre Erwartungen die aus Vergangenheitswerten gebildet werden Sie sind Ergebnis eines Lernverhaltens bei dem Individuen ihre fruheren Erwartungen mit der Realitat vergleichen und entsprechend anpassen Diese Situation kann auftreten wenn die Zeit zur Herstellung einer Ware lang ist wie dies bei vielen landwirtschaftlichen Erzeugnissen der Fall ist 1 Definition BearbeitenIm Weiteren sei x t 1 e displaystyle x t 1 e nbsp die Erwartung bezuglich einer beliebigen okonomischen Grosse x t e displaystyle x t e nbsp die fruhere Erwartung bezuglich dieser Grosse und x t displaystyle x t nbsp die Realisierung in einer Periode t displaystyle t nbsp Ist die Erwartung adaptiv so ist sie proportional zum Fehler bei der Vorhersage des Preises in der vorangegangenen Periode 2 x t 1 e x t e l x t x t e displaystyle x t 1 e x t e lambda x t x t e nbsp Dabei ist l displaystyle lambda nbsp eine Zahl zwischen Null und Eins die die Starke der Fehlerkorrektur beschreibt Bei einem Wert von Null findet keine Fehlerkorrektur statt bei einem Wert von Eins wird die fruhere Erwartung vollstandig revidiert Durch Rekursion der obigen Formel also wiederholtes Einsetzen erhalt man den folgenden Ausdruck x t 1 e l j 0 1 l j x t j displaystyle x t 1 e lambda sum j 0 infty 1 lambda j x t j nbsp Somit entspricht die aktuelle Erwartung einem gewichteten arithmetischen Mittelwert aller fruheren Realisierungen Bedeutung BearbeitenJe nach Art des zugrundeliegenden stochastischen Prozesses konnen adaptive Erwartungen mit rationalen Erwartungen ubereinstimmen Unter der starken Annahme das zugrundeliegende okonomische Modell sei bekannt sind rationale Erwartungen den adaptiven uberlegen Ist das zugrundeliegende Modell unbekannt haben adaptive Erwartungen den Vorteil dass sie dauerhafte Fehler in der Erwartungsbildung vermeiden 3 Einzelnachweise Bearbeiten George G Judge R Carter Hill W Griffiths Helmut Lutkepohl T C Lee Introduction to the Theory and Practice of Econometrics 2 Auflage John Wiley amp Sons New York Chichester Brisbane Toronto Singapore 1988 ISBN 0 471 62414 4 S 735 George G Judge R Carter Hill W Griffiths Helmut Lutkepohl T C Lee Introduction to the Theory and Practice of Econometrics 2 Auflage John Wiley amp Sons New York Chichester Brisbane Toronto Singapore 1988 ISBN 0 471 62414 4 S 735 Evans G W und G Ramey 2006 Adaptive Expectations Underparameterization and the Lucas Critique Journal of Monetary Economics Vol 53 S 249 264 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Adaptive Erwartungen amp oldid 230924129